TRANSFORMED POLYNOMIALS FOR NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODELS OF THE CONDITIONAL MEAN

نویسندگان

چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)

هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...

15 صفحه اول

Testing the Conditional Mean Function of Autoregressive Conditional Duration Models

In this paper, we suggest and evaluate specification tests to test the validity of the conditional mean function implied by Autoregressive Conditional Duration (ACD) models. We propose Lagrange multiplier tests against sign bias alternatives, various types of conditional moment tests and integrated conditional moment tests which are consistent against all possible alternatives. In a Monte-Carlo...

متن کامل

Nonlinear Autoregressive Conditional Duration Models for Traffic Congestion Estimation

The considerable impact of congestion on transportation networks is reflected by the vast amount of research papers dedicated to congestion identification, modeling, and alleviation. Despite this, the statistical characteristics of congestion, and particularly of its duration, have not been systematically studied, regardless of the fact that they can offer significant insights on its formation,...

متن کامل

Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances

The authors give easy-to-check sufficient conditions for the geometric ergodicity and the finiteness of the moments of a random process xt = φ(xt−1, . . . , xt−p)+ tσ(xt−1, . . . , xt−q) in which φ : IR → IR, σ : IR → IR and ( t) is a sequence of independent and identically distributed random variables. They deduce strong mixing properties for this class of nonlinear autoregressive models with ...

متن کامل

Evaluating Models of Autoregressive Conditional Duration

This article contains two novelties. First, a unified framework for testing and evaluating the adequacy of an estimated autoregressive conditional duration (ACD) model is presented. Second, two new classes of ACD models, the smooth transition ACD model and the time-varying ACD model, are introduced and their properties discussed. New misspecification tests for the ACD class of models are introd...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Time Series Analysis

سال: 2014

ISSN: 0143-9782

DOI: 10.1111/jtsa.12060